Jonathan D. Cryer 美国艾奥瓦大学统计与精算学系退休教授。他是美国统计学会会士，获得过艾奥瓦大学教学奖。除本书外，他还与人合著有《Statistics for Business: Data Analysis and Modeling, Second Edition》、《Minitab Handbook, Fifth Edition》、《Electronic Companion to Statistics》、《Electronic Companion to Business Statistics》等书，并发表了大量学术论文。
Kung-Sik Chan 美国艾奥瓦大学统计与精算学系教授。他是美国统计学会会士、数学统计学会会员，并且是国际统计学会推荐成员。他于1996年获得艾奥瓦大学系专家奖。除本书外，他还与人合著有《Chaos: A S...
Jonathan D. Cryer 美国艾奥瓦大学统计与精算学系退休教授。他是美国统计学会会士，获得过艾奥瓦大学教学奖。除本书外，他还与人合著有《Statistics for Business: Data Analysis and Modeling, Second Edition》、《Minitab Handbook, Fifth Edition》、《Electronic Companion to Statistics》、《Electronic Companion to Business Statistics》等书，并发表了大量学术论文。
Kung-Sik Chan 美国艾奥瓦大学统计与精算学系教授。他是美国统计学会会士、数学统计学会会员，并且是国际统计学会推荐成员。他于1996年获得艾奥瓦大学系专家奖。除本书外，他还与人合著有《Chaos: A Statistical Perspective》一书，并发表了大量学术论文。
Prediction Using Cross-Correlation
As a simple example of cross-correlation, consider the problem of determining
possible leading or lagging relations between two series xt and yt.
If the model
yt = Axt− + wt
holds, the series xt is said to lead yt for
> 0 and is said to lag yt for
< 0.
Hence, the analysis of leading and lagging relations might be important
in predicting the value of yt from xt. Assuming, for convenience, that
xt and yt have zero means, and the noise wt is uncorrelated with the xt
series, the cross-covariance function can be computed as
γyx(h) = E(yt+hxt)
= AE(xt+h−xt) + E(wt+hxt)
= Aγx(h − l).
The cross-covariance function will look like the autocovariance of the
input series xt, with a peak on the positive side if xt leads yt and a peak
on the negative side if xt lag... (查看原文)
8 有用 chat_shi 2016-03-02 16:13:33
里面R语言代码少的可怜，比字母R在书名里的比例还要少的多....
0 有用 网络灯塔 2015-10-14 09:09:17
还没来得及看 ...
0 有用 堂岛之龙 2013-04-30 12:49:44
作为R，这书可以，后面对于操作都有解释
0 有用 NULL 2012-12-26 16:21:04
就是感觉混乱
2 有用 剑无名 2014-10-12 11:09:27
复杂。。。。看不懂。。。。看不下去。。。。
0 有用 momo 2024-05-09 19:54:10 上海
有一个小女孩轻轻地碎了💔
0 有用 香菇是蔬菜 2024-05-01 02:25:55 广东
翻译真的，看得我以为自己不会说中文了。过于直译（扔进谷歌翻译出来的感觉），而且在有些选词上，没有怎么思考过原理，导致意思被曲解了。能看英文的还是去看英文吧，太长段懒得看的时候再扔谷歌翻译看段落框架，细节理解还是得看原版
0 有用 付铂PtF 2023-10-26 15:15:22 北京
很好，但我的水平不配评价
0 有用 应物 2023-08-10 02:28:21 江苏
3.5，很一般的教材，只比王燕略好一些，这本书问题在于理论讲的太过含糊不清了，但例子和操作给的倒不少。学时序理论看过最好的资料是Cochrane的讲义，虽是英语，但读之一气呵成，酣畅淋漓，无奈这学期时间精力不够，时序虽然拿了97，但完全不敢说自己懂时间序列了
0 有用 瑜彦伯璋 2023-07-05 19:07:40 辽宁
大二上读物 在周末马克思课上学这本书时 旁边学汉语言文学女生好奇问我 你在学什么，我怎么看不懂 我说 时间序列分析 一本令我头疼的书 麻蛋公式只多不少 不过回头看看，是本入门好书