作者:
[美] 安德烈亚斯·F.克列诺
出版社: 电子工业出版社
副标题: 打败市场的动量策略
译者: 陈杰 / 王小川 / 郑志勇
出版年: 2018-10
页数: 200
定价: 59.00元
装帧: 平装
ISBN: 9787121349201
出版社: 电子工业出版社
副标题: 打败市场的动量策略
译者: 陈杰 / 王小川 / 郑志勇
出版年: 2018-10
页数: 200
定价: 59.00元
装帧: 平装
ISBN: 9787121349201
内容简介 · · · · · ·
《趋势永存——打败市场的动量策略》详细地介绍了一种操作简便、逻辑合理、鲁棒性强的动量策略，并给出了量化实现和回测建议。动量策略以理性的方式管理你的财富，它可以在某种程度上让你安全度过熊市。《趋势永存——打败市场的动量策略》讲的所有内容可以概括为一个简单的策略——“买入上涨的股票”。这个策略看起来可能并不新鲜，但《趋势永存——打败市场的动量策略》给大家提供了一个清晰和系统地管理动量组合的方案。
《趋势永存——打败市场的动量策略》构建的模拟系统数据考虑了现金分红、历史指数成分股、退市股票等细节对策略的影响，能够处理大量的数据, 并且把结果和分析展示给了读者。
《趋势永存——打败市场的动量策略》既适合新入股市的投资者，也适合有一定股市经验的投资者阅读和参考。
作者简介 · · · · · ·
安德烈亚斯 F. 克列诺（Andreas F. Clenow）是瑞士苏黎世ACIES资管的首席投资官和合伙人。在20世纪90年代的繁荣时期，作为一名成功的IT从业者，他在从事对冲基金事业之前曾在路透社担任股票和大宗商品定量分析师的全球主管。在创建和管理多个对冲基金后，Clenow现在负责所有资产大类的管理及交易。他也是畅销书Follow the Trend，《趋势交易》一书的作者，你可以通过他的网站www.FollowingTheTrend.com和他取得联系。
译者简介：
郑志勇，集思录副总裁、合晶睿智创始人。先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金，从事金融产品研究与设计工作十余年。专注于产品设计、量化投资、资产配置相关领域的研究。尤其对于各种FOF、目标养老产品有着深入的研究，同时也编著十余本书籍。
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趋势永存的书评 · · · · · · ( 全部 6 条 )
scooler
股票版本的海龟交易策略
去年到今年读了几十本讲交易策略的书，这本书可以排的进前三。 这本书完整的讲述了一个交易策略是如何产生的。从动因开始讲述基本思路，从思路落到选股实践，从选股再落实到各股的仓位分配，加上符合逻辑的出场策略。完完整整彻彻底底讲明白了一个真实的交易策略，可以说是纯正...
(展开)
不会飞的小辉
一个时序动量与截面动量相结合的股票投资系统
这篇书评可能有关键情节透露
《趋势永存》读书笔记 本书总结就是： 1999~2014年。选股上，主要使用了截面动量（回归斜率）和低波动（回归判定系数、波动率（ATR）加权、剔除跳涨15%的股票）两个因子，作者也透露了小市值因子的偏好，多因子组合贡献了3.9%的超额收益；择时上，使用时序动量策略进行了有纪律... (展开)
万柳
据此构建一个A股的动量交易系统
结合《趋势永存：打败市场的动量策略》和《构建量化动量选股系统的实用指南》，试着构建一个A股的动量交易系统。 1、确认可投资的领域。全部A股+股票目前处于可交易状态。=A只股票 2、市值筛查。选择市值排名40%以前的股票。=0.4A只股票 3、上市时间筛查。即交易日期在240个单...
(展开)
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订阅关于趋势永存的评论:
feed: rss 2.0
0 有用 我是老林 2024-02-24 00:08:46 广东
标普500的截面动量策略：选出高动量，惩罚高波动，通过指数和个股均线达到控制仓位和止损的目的。 本质上是一种动量+低波策略，动量规避了尾部风险，低波提升了持仓性价比。 然而，如果把风险都规避掉，长期收益看起来也不会太高，毕竟部分风险是有收益补偿的，只规避掉那些没补偿甚至负补偿的是不是更好？
0 有用 Yu 2024-03-17 21:23:33 上海
好看到一天直接看完！
0 有用 月光下私语 2023-09-23 17:34:46 上海
经典
4 有用 榆木先生 2018-09-30 16:33:23
一个动量指标：价格序列的斜率乘R方，既考虑动量强度又考虑波动性
0 有用 Olivier 2023-06-25 21:49:32 广东
我怀疑在大a这个震荡熊市，这个策略会亏哭。标普500呢，则是一个ma200的巨大拟合。
0 有用 远古邪恶小猫 2024-03-29 10:16:45 中国香港
可以检验一下
0 有用 Yu 2024-03-17 21:23:33 上海
好看到一天直接看完！
0 有用 我是老林 2024-02-24 00:08:46 广东
标普500的截面动量策略：选出高动量，惩罚高波动，通过指数和个股均线达到控制仓位和止损的目的。 本质上是一种动量+低波策略，动量规避了尾部风险，低波提升了持仓性价比。 然而，如果把风险都规避掉，长期收益看起来也不会太高，毕竟部分风险是有收益补偿的，只规避掉那些没补偿甚至负补偿的是不是更好？
0 有用 I can 2024-01-26 19:21:06 浙江
与近期的一些想法不谋而合 1. 使用指数回归，y轴就是涨跌幅，乘以回归拟合的 R 方 2. 避免价格缺口，趋势线
0 有用 Stan 2024-01-22 12:18:24 四川
很棒的动量策略，虽然动量在中国不一定这么有效